[디지털 랩] 환위험 시뮬레이션 기초: 몬테카를로 기법
이 코드는 기하 브라운 운동(Geometric Brownian Motion, GBM) 모델을 기반으로 합니다. 주식이나 환율처럼 불규칙하게 움직이는 자산의 가격을 예측할 때 가장 널리 쓰이는 표준적인 수식입니다. dS_t = mu S_t dt + sigma S_t dW_t 우리 회사의 1년 뒤 최악의 환율은? 파이썬 시뮬레이션으로 진단하는 환리스크(VaR) [문제 제기] 최근 외환시장의 변동성이 커지면서 수출기업들의 고민이 깊어지고 있습니다. 막대한 규모의 … 더 읽기